(Пока оценок нет)
Загрузка...

Корреляция валют – что это и как правильно использовать ее в торговле?

Любой финансовый рынок – это динамичная структура, в которой все составляющие тем или иным способом взаимодействуют друг с другом. Международный рынок Форекс – не исключение; здесь также отмечаются определенные корреляционные связи. Одни выражены более ярко, в то время как другие лишь едва заметны.Корреляция валют – что это и как правильно использовать ее в торговле

Корреляция валют– это явление, когда цены двух или нескольких пар валют находятся во взаимосвязи друг с другом, то есть изменение стоимости одной пары влечет за собой смену стоимости второй. Корреляция может быть разной, в зависимости от направления ценового изменения: если цены меняются в одну сторону, мы говорим о положительной (или прямой) зависимости, а если они разнонаправлены – об отрицательной (или обратной).

Понимание корреляционной валютной связи необходимо каждому игроку рынка Forex. Учитывая то, что данный показатель может непосредственно влиять на торговые риски и уровень прибыльности, важно обращать внимание на такие взаимосвязи в ходе трейдинга.

В чем суть валютной корреляции?

Всем известно, что на международном рынке Forex торгуются не отдельные валюты, а их пары. В паре стоимость каждой единицы рассчитывается по отношению к своей «соседке». Стоит понимать, что каждая валюта отображает экономику своей страны, и именно экономика определяет уровни валютного спроса и предложения. Таким образом, если одна валюта растет, ее стоимость увеличивается (или если падает – снижается) относительно всех других денежных единиц, а не только какой-то одной. К примеру, рост евро против американского доллара обусловливает также его вероятный рост и против других денежных единиц, но, конечно же, в разных величинах.

При положительной корреляции можно наблюдать одновременный рост двух пар в одном направлении. Для наглядности можно взять следующий пример.

В паре евро/доллар на ее стоимость одинаково влияет как доллар, так и евро: если спрос на евровалюту увеличивается, она растет, но также она растет и тогда, когда уменьшается спрос на доллар. Что в первом, что во втором случае может считаться, что евро вырос по отношению к доллару. При падении спроса на валюту Америки в данной паре падает и ее спрос относительно других пар. Таким образом, если евро/доллар начинает расти в связи с долларовым послаблением, вполне ожидаемым будет рост пары австралийский доллар/доллар США. Иными словами, между этими двумя парами прослеживается четкая положительная корреляционная взаимосвязь.Корреляция валют – что это и как правильно использовать ее в торговле

Отрицательная корреляция имеет обратный механизм действия, который также целесообразно рассмотреть на конкретном примере.Корреляция валют – что это и как правильно использовать ее в торговле

Возьмем тот же евро-доллар, который в случае укрепления доллара будет падать в цене. Другая валютная пара – доллар-иена – в это время будет показывать обратную тенденцию, то есть расти. Или же наоборот, ослабление американской валюты приведет к росту евро-доллара и падению доллара-иены. Дело в том, что цена на доллар по-разному представлена в этих двух парах, оттого и наблюдается разное влияние долларового спроса.

Особенности трейдинга несколькими валютными парами

Стоит обязательно учитывать корреляционные связи при торговле несколькими парами одновременно, поскольку это может увеличить риск по открытым торговым сделкам. Известно, что оптимальный уровень риска при торговле на рынке Forex составляет 2% от депозита трейдера. Но если игрок открывает, допустим, две позиции на покупку по парам евро-доллар и фунт-доллар, он ошибется, если посчитает, что поддает риску 2% своих средств по каждой сделке. Между этими двумя активами прослеживается положительная корреляция, а это значит, что изменение стоимости одного актива приведет к такому же эффекту в стоимости другого. Это значит, что если одна сделка окажется неудачной, вторая также введет счет игрока в убыток, который будет равняться не 2% по каждой сделке, а целым 4%.

Есть еще один нюанс – сильно коррелированные сделки могут быть взаимоисключающими. То есть покупка евро-доллара и продажа фунта-доллара, в силу того, что пары с большой долей вероятности могут двигаться в одну сторону, одновременно принесут и прибыль, и убытки. Поэтому в данном случае произведение подобных торговых действий не имеет финансового смысла.

Также стоит отметить, что корреляция силы валют может быть измерена. Для этого используется шкала от 1 до -1. Хотя значения, присвоенные той или иной валюте, нельзя назвать постоянными, ведь они находятся под прямым влиянием фундаментальных факторов. 1 используется для идеально-положительной корреляции, -1 – для идеально-отрицательной, а 0 применяется для обозначения отсутствия корреляционных связей.Корреляция валют – что это и как правильно использовать ее в торговле

Как выгодно использовать корреляцию в торговле?

Если между несколькими парами наблюдается явная взаимосвязь, эту особенность можно использовать для получения торгового преимущества: поведение одного актива может помочь спрогнозировать поведение коррелированного актива. В целом, есть, как минимум, несколько способов применить корреляцию в трейдинге.

  1. Первый способ – это слежение за коррелированными парами для подтверждения сделок или результатов валютного анализа. Конечно же, ни одна пара валют не будет двигаться в точности так же, как и другая, но определенное повторение движений действительно может наблюдаться. Суть такого метода заключается в том, чтобы отследить похожие изменения между положительно коррелированным активом и тем, за которым ведется наблюдение. Если, к примеру, трейдер задумывается о продаже падающего актива, стоит определить аналогичность тренда по коррелированным активам, и если она прослеживается, сделать вывод, что тренд вероятнее всего вызван какими-то политическими или экономическими факторами. Это, в свою очередь, дает больше уверенности в силе текущего тренда, и поэтому есть основания надеяться на успешность запланированной сделки.Корреляция валют – что это и как правильно использовать ее в торговле
  2. Второй способ – это обход ложных пробоев. К примеру, стоимость валюты могла меняться какое-то время, а потом резко пошла вверх, и для того, чтобы понять ситуацию, стоит отследить поведение положительно коррелированных валют. Если они показали схожий пробой, можно предполагать о начале нового движения, но если сигнал ими не подтверждается, можно смело говорить о ложном ценовом пробое.

Использование технических инструментов для определения корреляции

Таким образом, нельзя не учитывать такой фактор в торговле, как корреляция валют. Индикатор для определения корреляционных связей (такие, как OverlayChart, Indcor-Correlation и т.д.) поможет определить взаимосвязанностьвыбранных активов и отследить поведение одного из них во время изменения тенденции второго. Причем он позволяет не следить за двумя графиками одновременно, а автоматизировать этот процесс для упрощения работы трейдера. При использовании таких технических инструментов игроку не нужно глубоко разбираться в основах технического анализа, а стоит лишь проявлять максимальную наблюдательность при работе с графиком. Считается, что такой способ хоть и прост, но довольно эффективен в торговле на валютном рынке Форекс.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *